PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBLC с AETH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBLC с AETH

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH).

IBLC и AETH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBLC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Фонд был запущен 25 апр. 2022 г.. AETH - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IBLC и AETH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBLC и AETH

2026 (YTD)202520242023
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		-10.34%27.05%18.58%81.59%
AETH
Bitwise Ethereum Strategy ETF		-5.50%-0.11%31.76%37.65%

Доходность по периодам

С начала года, IBLC показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у AETH с доходностью -5.50%.

IBLC

1 день
0.52%
1 месяц
-12.44%
С начала года
-10.34%
6 месяцев
-34.43%
1 год
59.36%
3 года*
35.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

AETH

1 день
0.01%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-5.50%
6 месяцев
-27.04%
1 год
27.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Blockchain and Tech ETF

Bitwise Ethereum Strategy ETF

Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с SPYIBLC с SMHIBLC с ARKB
Часто сравнивают с AETH:
AETH с BMNRAETH с FETHAETH с ETHAAETH с ETH-USDAETH с IBITAETH с AAAUAETH с BTC-USD

Сравнение комиссий IBLC и AETH

IBLC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AETH в 0.90%.

AETH
Bitwise Ethereum Strategy ETF
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF

Доходность на риск

IBLC vs. AETH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AETH
Ранг доходности на риск AETH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AETH: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AETH: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AETH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AETH: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AETH: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBLC c AETH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBLCAETHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.55

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.26

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.67

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

1.07

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBLC vs. AETH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBLC на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа AETH равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBLC и AETH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBLCAETHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.55

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.43

-0.20

Корреляция

Корреляция между IBLC и AETH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBLC и AETH

Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности AETH в 2.55%

TTM2025202420232022
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		7.04%6.31%1.60%1.79%0.84%
AETH
Bitwise Ethereum Strategy ETF		2.55%2.41%14.73%6.64%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBLC и AETH

Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки AETH в -47.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и AETH.

Загрузка...

Показатели просадок

IBLCAETHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.54%

-47.78%

-14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.94%

-41.40%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.05%

-41.19%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.03%

-23.53%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.48%

25.94%

-5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IBLC и AETH

iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) имеют волатильность 16.43% и 16.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBLCAETHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.43%

16.19%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.22%

28.66%

+15.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.13%

51.00%

+7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.09%

56.10%

+8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.09%

56.10%

+8.99%