Сравнение IBLC с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IBLC и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBLC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Фонд был запущен 25 апр. 2022 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBLC и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBLC и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | -10.68% | 27.05% | 18.58% | 201.47% | -57.76% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -6.44% |
Доходность по периодам
С начала года, IBLC показывает доходность -10.68%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -2.21%.
IBLC
- 1 день
- 6.56%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -10.68%
- 6 месяцев
- -29.99%
- 1 год
- 57.18%
- 3 года*
- 34.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBLC и ACWI
IBLC берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IBLC vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IBLC
ACWI
Сравнение IBLC c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBLC | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.20 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.77 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.79 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 8.26 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBLC | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.20 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.39 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IBLC и ACWI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBLC и ACWI
Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 7.06% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IBLC и ACWI
Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBLC | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.54% | -56.00% | -6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.94% | -11.76% | -33.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.28% | -6.92% | -34.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.00% | -8.69% | -17.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.15% | 2.54% | +17.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBLC и ACWI
iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеет более высокую волатильность в 18.51% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что IBLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBLC | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.51% | 6.38% | +12.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.23% | 10.05% | +34.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.34% | 17.48% | +40.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.16% | 15.97% | +49.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.16% | 17.08% | +48.08% |