PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBKR с BAJFINANCE.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IBKR с BAJFINANCE.NS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and BAJFINANCE.NS (Bajaj Finance Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — IBKR in Capital Markets, BAJFINANCE.NS in Credit Services. Over the past 10 years, IBKR returned 26.54%/yr vs 25.44%/yr for BAJFINANCE.NS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBKR и BAJFINANCE.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBKR торгуется в USD, в то время как BAJFINANCE.NS торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BAJFINANCE.NS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBKR показывает доходность 41.50%, что значительно выше, чем у BAJFINANCE.NS с доходностью -12.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IBKR имеют среднегодовую доходность 26.54%, а акции BAJFINANCE.NS немного отстают с 25.44%.

IBKR

1 день
2.23%
1 месяц
6.79%
С начала года
41.50%
6 месяцев
41.85%
1 год
78.02%
3 года*
67.33%
5 лет*
41.64%
10 лет*
26.54%

BAJFINANCE.NS

1 день
5.53%
1 месяц
3.06%
С начала года
-12.10%
6 месяцев
-14.08%
1 год
-11.71%
3 года*
4.56%
5 лет*
3.78%
10 лет*
25.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBKR и BAJFINANCE.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		41.50%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%
BAJFINANCE.NS
Bajaj Finance Limited		-12.10%39.44%-8.53%11.82%-14.57%29.58%22.90%56.63%38.45%134.11%

Correlation

The correlation between IBKR and BAJFINANCE.NS is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Interactive Brokers Group, Inc.

Bajaj Finance Limited

Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM
Часто сравнивают с BAJFINANCE.NS:
BAJFINANCE.NS с KOTAKBANK.NSBAJFINANCE.NS с PFC.NSBAJFINANCE.NS с INFY.NSBAJFINANCE.NS с ICICIBANK.NSBAJFINANCE.NS с HDFCLIFE.NSBAJFINANCE.NS с JIOFIN.NSBAJFINANCE.NS с ^BSESN

Доходность на риск

IBKR vs. BAJFINANCE.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BAJFINANCE.NS
Ранг доходности на риск BAJFINANCE.NS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAJFINANCE.NS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAJFINANCE.NS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAJFINANCE.NS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAJFINANCE.NS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAJFINANCE.NS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBKR c BAJFINANCE.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBKRBAJFINANCE.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
-0.39

+2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
-0.38

+3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.95

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

-0.38

+4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

-0.82

+11.48

IBKR vs. BAJFINANCE.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBKR на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа BAJFINANCE.NS равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBKR и BAJFINANCE.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBKR и BAJFINANCE.NS

Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки BAJFINANCE.NS в -92.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и BAJFINANCE.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBKRBAJFINANCE.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-92.95%

+29.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.70%

-31.79%

+13.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.66%

-31.79%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.66%

-36.66%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

-64.28%

+9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-22.56%

+22.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.85%

-19.22%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

14.41%

-7.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IBKR и BAJFINANCE.NS

Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE.NS) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAJFINANCE.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBKRBAJFINANCE.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

9.21%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.82%

23.92%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.67%

30.54%

+7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.50%

29.03%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

37.11%

-3.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBKR и BAJFINANCE.NS

Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как BAJFINANCE.NS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAJFINANCE.NS
Bajaj Finance Limited		0.00%1.13%1.06%0.82%0.61%0.29%0.38%0.28%0.30%4.10%0.00%0.00%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.36%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBKR и BAJFINANCE.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Bajaj Finance Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. IBKR значения в USD, BAJFINANCE.NS значения в INR

Часто задаваемые вопросы

IBKR and BAJFINANCE.NS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBKR и BAJFINANCE.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор