Сравнение BAJFINANCE.NS с ^BSESN
BAJFINANCE.NS (Bajaj Finance Limited) is a stock, while ^BSESN (S&P BSE SENSEX) is an index. Over the past 10 years, BAJFINANCE.NS returned 29.69%/yr vs 10.89%/yr for ^BSESN. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAJFINANCE.NS и ^BSESN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAJFINANCE.NS показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у ^BSESN с доходностью -8.30%. За последние 10 лет акции BAJFINANCE.NS превзошли акции ^BSESN по среднегодовой доходности: 29.69% против 10.89% соответственно.
BAJFINANCE.NS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 11.31%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- 8.49%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 29.69%
- Всё время*
- 32.32%
^BSESN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- -6.12%
- С начала года
- -8.30%
- 1 год
- -4.41%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 10.89%
- Всё время*
- 10.53%
Сравнение доходности по годам BAJFINANCE.NS и ^BSESN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJFINANCE.NS Bajaj Finance Limited | 8.49% | 46.42% | -5.95% | 12.40% | -5.07% | 32.19% | 25.62% | 60.66% | 51.09% | 119.91% |
^BSESN S&P BSE SENSEX | -8.30% | 9.06% | 8.17% | 18.74% | 4.44% | 21.99% | 15.75% | 14.38% | 5.91% | 27.91% |
Correlation
The correlation between BAJFINANCE.NS and ^BSESN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2006 г. | 0.43 |
The correlation between BAJFINANCE.NS and ^BSESN shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAJFINANCE.NS vs. ^BSESN — Ранг доходности на риск
BAJFINANCE.NS
^BSESN
Сравнение BAJFINANCE.NS c ^BSESN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE.NS) и S&P BSE SENSEX (^BSESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAJFINANCE.NS | ^BSESN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.95 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.28 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | -0.64 | +1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAJFINANCE.NS и ^BSESN
Максимальная просадка BAJFINANCE.NS за все время составила -90.67%, что больше максимальной просадки ^BSESN в -60.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAJFINANCE.NS и ^BSESN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAJFINANCE.NS | ^BSESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.67% | -60.91% | -29.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.74% | -16.11% | -10.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.74% | -16.18% | -10.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -16.85% | -16.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.35% | -38.07% | -24.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -8.95% | +6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.55% | -13.54% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.55% | 7.02% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAJFINANCE.NS и ^BSESN
Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE.NS) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с S&P BSE SENSEX (^BSESN) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что BAJFINANCE.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^BSESN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAJFINANCE.NS | ^BSESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 3.70% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.39% | 12.09% | +11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.48% | 13.47% | +16.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 13.91% | +14.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.85% | 16.37% | +19.48% |
Часто задаваемые вопросы
BAJFINANCE.NS and ^BSESN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAJFINANCE.NS и ^BSESN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор