Сравнение IBIT с ZCSH
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds - IBIT tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -43.08% vs 1112.22% for ZCSH. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IBIT charges 0.25%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 19.91%.
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
ZCSH
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- 19.46%
- 6 месяцев
- 139.67%
- С начала года
- 19.91%
- 1 год
- 1,112.22%
- 3 года*
- 161.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32B | $1.30B | $1.64B | |
| $1.29M | $1.72M | $3.48M |
Сравнение доходности по годам IBIT и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 89.87% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 19.91% | 446.78% | 139.58% |
Correlation
The correlation between IBIT and ZCSH is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.49 |
The correlation between IBIT and ZCSH has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
IBIT
ZCSH
Сравнение IBIT c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.48 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 16.15 | -16.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 29.16 | -30.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и ZCSH
Максимальная просадка IBIT за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -93.73% | +40.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | -69.62% | +16.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.46% | -28.48% | -19.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -73.09% | +54.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.07% | 38.48% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и ZCSH
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 8.34%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 27.84%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 27.84% | -19.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.03% | 105.40% | -72.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.38% | 174.95% | -130.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.50% | 137.47% | -87.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.50% | 137.47% | -87.97% |
Сравнение комиссий IBIT и ZCSH
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и ZCSH
Ни IBIT, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBIT and ZCSH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (27.84%) compared to IBIT (8.34%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -53.30% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 1112.22% vs -43.08% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 8.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 1112.22% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
IBIT and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while ZCSH tracks Zcash (ZEC). They also come from different issuers: iShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (6.43 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор