Сравнение IBIT с VOOG
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -40.63% vs 27.55% for VOOG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и VOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 9.67%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOOG
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- 25.78%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 17.86%
Сравнение доходности по годам IBIT и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 9.67% | 22.11% | 35.27% |
Correlation
The correlation between IBIT and VOOG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. VOOG — Ранг доходности на риск
IBIT
VOOG
Сравнение IBIT c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.29 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.02 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 8.11 | -9.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и VOOG
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и VOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -32.73% | -19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -13.71% | -38.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -4.65% | -44.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -4.97% | -11.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 3.40% | +26.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и VOOG
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 6.29% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 13.43% | +21.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 16.60% | +27.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 21.29% | +28.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 20.78% | +29.48% |
Сравнение комиссий IBIT и VOOG
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и VOOG
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.45% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and VOOG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to VOOG (6.29%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs VOOG's -32.73%.
On 1-year performance, VOOG leads with 27.55% vs -40.63% for IBIT. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOG has been the lower-risk option at 6.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOOG has performed better with a 27.55% return vs -40.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
VOOG has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while VOOG is S&P 500. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.07% for VOOG.
VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и VOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор