Сравнение IBIT с UFO
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 105.58% for UFO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for UFO.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и UFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 36.92%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFO
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- 36.92%
- 6 месяцев
- 37.68%
- 1 год
- 105.58%
- 3 года*
- 41.51%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
UFO Procure Space ETF | 36.92% | 67.36% | 30.44% |
Correlation
The correlation between IBIT and UFO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. UFO — Ранг доходности на риск
IBIT
UFO
Сравнение IBIT c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.37 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 4.58 | -5.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 14.05 | -15.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и UFO
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, примерно равная максимальной просадке UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и UFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -50.33% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -22.94% | -29.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -21.95% | -27.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -21.80% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 7.46% | +22.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и UFO
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 12.07%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 20.43%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 20.43% | -8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 34.11% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 40.69% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 30.59% | +19.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 31.16% | +19.10% |
Сравнение комиссий IBIT и UFO
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и UFO
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFO Procure Space ETF | 0.31% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and UFO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFO has higher volatility (20.43%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs UFO's -50.33%.
On 1-year performance, UFO leads with 105.58% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 12.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UFO has performed better with a 105.58% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.
UFO has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while UFO is Global Equities. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: iShares and ProcureAM. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.75% for UFO.
UFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и UFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор