Сравнение IBIT с SKYY
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SKYY is a Technology Equities fund tracking the ISE Cloud Computing Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 15.87% for SKYY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for SKYY.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и SKYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у SKYY с доходностью 3.03%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SKYY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 16.26%
Сравнение доходности по годам IBIT и SKYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund | 3.03% | 9.20% | 36.81% |
Correlation
The correlation between IBIT and SKYY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. SKYY — Ранг доходности на риск
IBIT
SKYY
Сравнение IBIT c SKYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | SKYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.11 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.51 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 1.13 | -2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и SKYY
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, примерно равная максимальной просадке SKYY в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и SKYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | SKYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -53.20% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -27.39% | -24.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -13.63% | -35.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -10.90% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 12.34% | +17.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и SKYY
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 12.07%, в то время как у First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) волатильность равна 13.09%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | SKYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 13.09% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 23.88% | +10.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 28.45% | +15.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 30.67% | +19.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 26.90% | +23.36% |
Сравнение комиссий IBIT и SKYY
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SKYY в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и SKYY
Ни IBIT, ни SKYY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.78% | 0.17% | 0.54% | 0.37% | 0.27% | 0.35% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and SKYY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYY has higher volatility (13.09%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs SKYY's -53.20%.
On 1-year performance, SKYY leads with 15.87% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 12.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SKYY has performed better with a 15.87% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for SKYY.
IBIT and SKYY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while SKYY is Technology Equities. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SKYY tracks ISE Cloud Computing Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.60% for SKYY.
SKYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и SKYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор