Сравнение IBIT с SILJ
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -40.63% vs 85.48% for SILJ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и SILJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью -1.77%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SILJ
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -20.69%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 85.48%
- 3 года*
- 45.21%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение доходности по годам IBIT и SILJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | -1.77% | 183.89% | 13.79% |
Correlation
The correlation between IBIT and SILJ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. SILJ — Ранг доходности на риск
IBIT
SILJ
Сравнение IBIT c SILJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | SILJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.26 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.19 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 5.65 | -7.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и SILJ
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и SILJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -79.04% | +26.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -39.16% | -12.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -32.56% | -16.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -41.40% | +24.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 15.17% | +14.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и SILJ
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 12.07%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 20.76%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 20.76% | -8.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 47.36% | -12.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 56.54% | -12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 44.76% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 46.41% | +3.85% |
Сравнение комиссий IBIT и SILJ
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и SILJ
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 2.04% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and SILJ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SILJ has higher volatility (20.76%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs SILJ's -79.04%.
On 1-year performance, SILJ leads with 85.48% vs -40.63% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 12.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SILJ has performed better with a 85.48% return vs -40.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.
SILJ has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while SILJ is Silver. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.69% for SILJ.
SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и SILJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор