Сравнение IBIT с SCUS
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab. IBIT is passively managed, while SCUS is actively managed. Over the past year, IBIT returned -43.08% vs 3.89% for SCUS. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for SCUS.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и SCUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у SCUS с доходностью 2.10%.
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
SCUS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32B | $1.30B | $1.64B | |
| $3.13M | $2.75M | $2.91M |
Сравнение доходности по годам IBIT и SCUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 57.70% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 2.10% | 4.51% | 2.00% |
Correlation
The correlation between IBIT and SCUS is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2024 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. SCUS — Ранг доходности на риск
IBIT
SCUS
Сравнение IBIT c SCUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | SCUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 2.52 | -1.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 23.45 | -24.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 98.83 | -100.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и SCUS
Максимальная просадка IBIT за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки SCUS в -0.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и SCUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -0.17% | -53.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | -0.17% | -53.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.46% | 0.00% | -48.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -0.02% | -18.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.07% | 0.04% | +35.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и SCUS
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 0.19% | +8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.03% | 0.51% | +32.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.38% | 0.68% | +43.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.50% | 0.70% | +48.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.50% | 0.70% | +48.80% |
Сравнение комиссий IBIT и SCUS
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCUS в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и SCUS
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 3.87% | 4.17% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and SCUS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (8.34%) compared to SCUS (0.19%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -53.30% vs SCUS's -0.17%.
On 1-year performance, SCUS leads with 3.89% vs -43.08% for IBIT. On fees, SCUS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, SCUS has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCUS has performed better with a 3.89% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCUS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
SCUS has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while SCUS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.14% for SCUS.
SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (5.72 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и SCUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор