Сравнение IBIT с RKLB
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) is a stock. Over the past year, IBIT returned -40.63% vs 287.84% for RKLB. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью 46.77%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RKLB
- 1 день
- -10.79%
- 1 месяц
- -17.53%
- С начала года
- 46.77%
- 6 месяцев
- 66.51%
- 1 год
- 287.84%
- 3 года*
- 158.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 46.77% | 173.89% | 376.97% |
Correlation
The correlation between IBIT and RKLB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. RKLB — Ранг доходности на риск
IBIT
RKLB
Сравнение IBIT c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.38 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 6.74 | -7.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 15.44 | -16.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и RKLB
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -82.96% | +30.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -43.01% | -9.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -31.84% | -17.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -51.29% | +34.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 18.75% | +10.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и RKLB
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 12.07%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 31.54%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 31.54% | -19.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 73.47% | -39.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 93.03% | -48.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 81.62% | -31.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 81.62% | -31.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и RKLB
Ни IBIT, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBIT and RKLB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (31.54%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор