Сравнение IBIT с OOSP
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. IBIT is passively managed, while OOSP is actively managed. Over the past year, IBIT returned -39.60% vs 6.66% for OOSP. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.45%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 2.41%.
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 32.62% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.41% | 7.41% | 6.43% |
Correlation
The correlation between IBIT and OOSP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. OOSP — Ранг доходности на риск
IBIT
OOSP
Сравнение IBIT c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIT | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.37 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 5.09 | -5.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 18.85 | -20.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIT | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 1.80 | -2.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 2.28 | -2.01 |
Просадки
Сравнение просадок IBIT и OOSP
Максимальная просадка IBIT за все время составила -49.47%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -1.31% | -48.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.47% | -1.31% | -48.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.47% | -0.18% | -49.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -0.20% | -15.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.61% | 0.35% | +28.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и OOSP
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 1.17% | +7.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.89% | 2.23% | +31.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.76% | 3.71% | +40.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.18% | 3.35% | +46.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.18% | 3.35% | +46.83% |
Сравнение комиссий IBIT и OOSP
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и OOSP
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.47% | 6.71% | 5.42% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and OOSP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.14%) compared to OOSP (1.17%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -49.47% vs OOSP's -1.31%.
On 1-year performance, OOSP leads with 6.66% vs -39.60% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.66% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for OOSP.
OOSP has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: iShares and Obra. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.90% for OOSP.
OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор