Сравнение IBIT с NBIS
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 393.02% for NBIS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 177.59%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIS
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 177.59%
- 6 месяцев
- 164.98%
- 1 год
- 393.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 39.42% |
NBIS Nebius Group N.V. | 177.59% | 202.18% | 46.25% |
Correlation
The correlation between IBIT and NBIS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. NBIS — Ранг доходности на риск
IBIT
NBIS
Сравнение IBIT c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.42 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 8.03 | -8.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 18.34 | -19.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и NBIS
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -58.27% | +6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -45.47% | -6.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -12.15% | -37.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -18.94% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 19.86% | +9.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и NBIS
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 12.07%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 30.23%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 30.23% | -18.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 71.43% | -36.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 104.41% | -60.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 110.20% | -59.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 110.20% | -59.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и NBIS
Ни IBIT, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBIT and NBIS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (30.23%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs NBIS's -58.27%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор