Сравнение IBIT с ETHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW).
IBIT и ETHW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. ETHW - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IBIT и ETHW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBIT и ETHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 42.07% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -28.02% | -11.26% | -3.54% |
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -22.18%, что значительно выше, чем у ETHW с доходностью -28.02%.
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHW
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- -28.02%
- 6 месяцев
- -50.72%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBIT и ETHW
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ETHW в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBIT vs. ETHW — Ранг доходности на риск
IBIT
ETHW
Сравнение IBIT c ETHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIT | ETHW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 0.16 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 0.80 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.27 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 0.55 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIT | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.16 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.34 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между IBIT и ETHW составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и ETHW
Ни IBIT, ни ETHW не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IBIT и ETHW
Максимальная просадка IBIT за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки ETHW в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и ETHW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBIT | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.36% | -64.04% | +14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.36% | -61.69% | +12.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.80% | -55.87% | +10.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -30.46% | +16.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.27% | 30.62% | -7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и ETHW
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 12.95%, в то время как у Bitwise Ethereum ETF (ETHW) волатильность равна 18.96%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBIT | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 18.96% | -6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.76% | 53.61% | -16.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.40% | 75.78% | -30.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.21% | 74.63% | -23.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.21% | 74.63% | -23.42% |