Сравнение IBIT с CBTO
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. IBIT is passively managed, while CBTO is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for CBTO.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и CBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -31.78%, что значительно ниже, чем у CBTO с доходностью -8.46%.
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -8.46%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и CBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | -30.35% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.46% | -13.82% |
Correlation
The correlation between IBIT and CBTO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. CBTO — Ранг доходности на риск
IBIT
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBIT c CBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | CBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и CBTO
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.49%, что больше максимальной просадки CBTO в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и CBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.49% | -21.27% | -31.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.49% | -21.27% | -31.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -15.33% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и CBTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.48% | 12.34% | +32.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.25% | 12.34% | +37.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.25% | 12.34% | +37.91% |
Сравнение комиссий IBIT и CBTO
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CBTO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и CBTO
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and CBTO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CBTO.
CBTO has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while CBTO is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and Calamos. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.69% for CBTO.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и CBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор