Сравнение CBTO с LJUL
CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) and LJUL (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CBTO charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for LJUL.
Доходность
Сравнение доходности CBTO и LJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTO показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у LJUL с доходностью 2.31%.
CBTO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- -12.06%
- С начала года
- -8.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LJUL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.10%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTO и LJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.14% | -13.82% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 2.31% | 1.28% |
Correlation
The correlation between CBTO and LJUL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTO vs. LJUL — Ранг доходности на риск
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LJUL
Сравнение CBTO c LJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTO | LJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.88 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 53.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTO и LJUL
Максимальная просадка CBTO за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки LJUL в -4.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTO и LJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTO | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -4.85% | -16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.00% | -0.06% | -20.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -0.67% | -15.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTO и LJUL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTO | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 1.57% | +10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 4.24% | +7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 4.24% | +7.67% |
Сравнение комиссий CBTO и LJUL
CBTO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии LJUL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTO и LJUL
Дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности LJUL в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% | 0.00% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 5.20% | 5.36% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
CBTO and LJUL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for LJUL.
LJUL has the higher dividend yield at 5.20%, compared with 0.24% for CBTO.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBTO and 0.79% for LJUL.
Подберите оптимальное распределение для CBTO и LJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор