Сравнение IBIT с CBOL
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. IBIT is passively managed, while CBOL is actively managed. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -1.71%.
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
CBOL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- -0.25%
- С начала года
- -1.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.12K | $29.76K | $17.49K | |
| $1.32B | $1.30B | $1.64B |
Сравнение доходности по годам IBIT и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -24.56% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -1.71% | -2.04% |
Correlation
The correlation between IBIT and CBOL is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. CBOL — Ранг доходности на риск
IBIT
CBOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBIT c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и CBOL
Максимальная просадка IBIT за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки CBOL в -5.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -5.05% | -48.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.46% | -4.34% | -44.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -3.50% | -14.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.38% | 3.63% | +40.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.50% | 3.63% | +45.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.50% | 3.63% | +45.87% |
Сравнение комиссий IBIT и CBOL
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и CBOL
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.82% | 1.79% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IBIT and CBOL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
CBOL has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and Calamos. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор