Сравнение IBIT с BTRN
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - IBIT tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -43.61% vs -17.76% for BTRN. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -31.78%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -10.70%.
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -10.70%
- 6 месяцев
- -10.71%
- 1 год
- -17.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | -6.41% | 41.28% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.70% | 4.89% | 3.25% |
Correlation
The correlation between IBIT and BTRN is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between IBIT and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. BTRN — Ранг доходности на риск
IBIT
BTRN
Сравнение IBIT c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.67 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.12 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и BTRN
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.49%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.49% | -36.97% | -15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.49% | -26.45% | -26.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.49% | -26.45% | -26.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -14.66% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.76% | 15.82% | +14.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и BTRN
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 3.71% | +9.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 10.21% | +24.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.48% | 18.61% | +25.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.25% | 30.59% | +19.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.25% | 30.59% | +19.66% |
Сравнение комиссий IBIT и BTRN
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и BTRN
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.08% | 27.76% | 2.56% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and BTRN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.48%) compared to BTRN (3.71%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.49% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -17.76% vs -43.61% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -17.76% return vs -43.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.08%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.95% for BTRN.
BTRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор