Сравнение IBIT с ABBV
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while ABBV (AbbVie Inc.) is a stock. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 23.06% for ABBV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 1.30%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABBV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.10%
Сравнение доходности по годам IBIT и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
ABBV AbbVie Inc. | 1.30% | 33.08% | 11.71% |
Correlation
The correlation between IBIT and ABBV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. ABBV — Ранг доходности на риск
IBIT
ABBV
Сравнение IBIT c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.18 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.29 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 2.88 | -4.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и ABBV
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -45.09% | -7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -17.32% | -34.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -4.60% | -44.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -10.71% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 7.75% | +21.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и ABBV
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 6.10% | +5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 17.85% | +16.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 24.31% | +19.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 22.89% | +27.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 25.73% | +24.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и ABBV
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.96% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and ABBV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор