Сравнение IBIM с TLT
IBIM (iShares iBonds Oct 2036 Term TIPS ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBIM is a Inflation-Protected Bonds fund managed by iShares, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IBIM и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBIM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- -1.55%
- С начала года
- -0.83%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- -2.15%
Сравнение доходности по годам IBIM и TLT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBIM iShares iBonds Oct 2036 Term TIPS ETF | 1.05% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -1.17% |
Correlation
The correlation between IBIM and TLT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIM vs. TLT — Ранг доходности на риск
IBIM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TLT
Сравнение IBIM c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2036 Term TIPS ETF (IBIM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIM | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIM и TLT
Максимальная просадка IBIM за все время составила -1.84%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIM и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.84% | -48.35% | +46.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -40.77% | +39.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -13.94% | +13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIM и TLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 9.36% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 15.78% | -11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 14.83% | -10.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIM и TLT
Дивидендная доходность IBIM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности TLT в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIM iShares iBonds Oct 2036 Term TIPS ETF | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.62% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
IBIM and TLT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.85% for IBIM.
IBIM is categorized as Inflation-Protected Bonds, while TLT is Government Bonds.
Подберите оптимальное распределение для IBIM и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор