Сравнение IBIM с SCHP
IBIM (iShares iBonds Oct 2036 Term TIPS ETF) and SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности IBIM и SCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBIM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHP
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 1.19%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 2.46%
Сравнение доходности по годам IBIM и SCHP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBIM iShares iBonds Oct 2036 Term TIPS ETF | 1.05% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 0.97% |
Correlation
The correlation between IBIM and SCHP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIM vs. SCHP — Ранг доходности на риск
IBIM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHP
Сравнение IBIM c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2036 Term TIPS ETF (IBIM) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIM | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIM и SCHP
Максимальная просадка IBIM за все время составила -1.84%, что меньше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIM и SCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIM | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.84% | -14.26% | +12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.66% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -3.91% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIM и SCHP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIM | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 3.35% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 6.11% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 5.58% | -0.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIM и SCHP
Дивидендная доходность IBIM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности SCHP в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIM iShares iBonds Oct 2036 Term TIPS ETF | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 4.48% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IBIM and SCHP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCHP has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 1.85% for IBIM.
They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab.
Подберите оптимальное распределение для IBIM и SCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор