Сравнение IBIM с STIP
IBIM (iShares iBonds Oct 2036 Term TIPS ETF) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IBIM и STIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBIM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STIP
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.87%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение доходности по годам IBIM и STIP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBIM iShares iBonds Oct 2036 Term TIPS ETF | 1.05% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.24% |
Correlation
The correlation between IBIM and STIP is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIM vs. STIP — Ранг доходности на риск
IBIM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
STIP
Сравнение IBIM c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2036 Term TIPS ETF (IBIM) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIM | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIM и STIP
Максимальная просадка IBIM за все время составила -1.84%, что меньше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIM и STIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIM | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.84% | -5.50% | +3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.17% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -0.99% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIM и STIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIM | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 1.53% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 2.74% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 2.45% | +2.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIM и STIP
Дивидендная доходность IBIM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности STIP в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIM iShares iBonds Oct 2036 Term TIPS ETF | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.91% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
IBIM and STIP have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STIP has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 1.85% for IBIM.
Подберите оптимальное распределение для IBIM и STIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор