Сравнение IBIJ с TLT
IBIJ (iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBIJ is a Inflation-Protected Bonds fund managed by iShares, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Over the past year, IBIJ returned 4.03% vs 3.83% for TLT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IBIJ charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности IBIJ и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIJ показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.83%.
IBIJ
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- -1.55%
- С начала года
- -0.83%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- -2.15%
Сравнение доходности по годам IBIJ и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBIJ iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF | 1.33% | 8.59% | 0.69% | 4.98% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.83% | 4.25% | -8.05% | 7.61% |
Correlation
The correlation between IBIJ and TLT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between IBIJ and TLT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIJ vs. TLT — Ранг доходности на риск
IBIJ
TLT
Сравнение IBIJ c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF (IBIJ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIJ | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.07 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.51 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 1.16 | +4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIJ и TLT
Максимальная просадка IBIJ за все время составила -5.27%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIJ и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIJ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.27% | -48.35% | +43.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -7.58% | +5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -40.77% | +39.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -13.94% | +12.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 3.32% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIJ и TLT
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF (IBIJ) составляет 1.46%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что IBIJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIJ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 2.55% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 6.78% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 9.36% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 15.78% | -9.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 14.83% | -9.00% |
Сравнение комиссий IBIJ и TLT
IBIJ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIJ и TLT
Дивидендная доходность IBIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности TLT в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIJ iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF | 5.49% | 4.66% | 4.42% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.62% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
IBIJ and TLT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.55%) compared to IBIJ (1.46%). In terms of maximum drawdown, IBIJ dropped -5.27% vs TLT's -48.35%.
On 1-year performance, IBIJ leads with 4.03% vs 3.83% for TLT. On fees, IBIJ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIJ has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIJ has performed better with a 4.03% return vs 3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIJ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.
IBIJ has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 4.62% for TLT.
IBIJ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while TLT is Government Bonds. Their fees differ too: 0.10% for IBIJ and 0.15% for TLT.
IBIJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIJ и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор