- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 19 сент. 2023 г.
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $48M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IBIJ
iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF (IBIJ) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции IBIJ — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF (IBIJ) показал доход в 1.33% с начала года и 4.03% за последние 12 месяцев.
iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность IBIJ по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -2.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении IBIJ закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 дек. 2023 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.60% | 1.53% | -1.60% | 1.40% | 0.04% | -0.67% | 0.07% | 1.33% | |||||
| 2025 | 1.08% | 2.65% | 1.00% | 0.11% | -0.45% | 1.39% | 0.10% | 2.23% | 0.11% | 0.34% | 0.46% | -0.68% | 8.59% |
| 2024 | 0.25% | -1.67% | 1.02% | -2.58% | 1.98% | 1.10% | 2.22% | 0.84% | 1.80% | -2.65% | 0.48% | -1.92% | 0.69% |
| 2023 | -0.94% | -1.41% | 3.64% | 3.71% | 4.98% |
Метрики бенчмарка
iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF has an annualized alpha of 4.59%, beta of 0.05, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 21, 2023.
- This ETF participated in 27.99% of S&P 500 Index downside but only 23.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.59%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 23.27%
- Участие в снижении
- 27.99%
Комиссия
Комиссия IBIJ составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IBIJ имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF (IBIJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIJ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.03 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 8.80 | -3.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.39 | $1.20 | $1.10 | $0.16 |
Дивидендный доход | 5.49% | 4.66% | 4.42% | 0.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.83 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.31 | $1.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.21 | $1.10 |
| 2023 | $0.16 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF показал максимальную просадку в 5.27%, зарегистрированную 14 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF составляет 0.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-5.27%янв. 2025 г. | 3mo 14d | 2mo 16d | 6moокт. 2024 г. - март 2025 г. | — |
-3.68%апр. 2024 г. | 3mo 29d | 2mo 11d | 6mo 10dдек. 2023 г. - июль 2024 г. | — |
-3.48%апр. 2025 г. | 7d | 2mo 16d | 2mo 23dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-3.27%окт. 2023 г. | 11d | 1mo 3d | 1mo 14dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-2.32%март 2026 г. | 24d | 1mo 6d | 2moмарт 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| IBIJ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.27% | -56.78% | +51.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -9.10% | +6.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -2.00% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -10.70% | +9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.10% | -1.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IBIJ
Добавьте iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IBIJ