Сравнение IBIJ с IBIT
IBIJ (iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IBIJ is a Inflation-Protected Bonds fund managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, IBIJ returned 4.03% vs -46.27% for IBIT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IBIJ charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IBIJ и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIJ показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.79%.
IBIJ
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- -32.98%
- С начала года
- -26.79%
- 1 год
- -46.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIJ и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIJ iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF | 1.33% | 8.59% | 1.67% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.79% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IBIJ and IBIT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIJ vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IBIJ
IBIT
Сравнение IBIJ c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF (IBIJ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIJ | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.83 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.87 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | -1.39 | +6.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIJ и IBIT
Максимальная просадка IBIJ за все время составила -5.27%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIJ и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIJ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.27% | -53.30% | +48.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -53.30% | +50.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -49.01% | +48.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -17.76% | +16.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 33.29% | -32.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIJ и IBIT
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF (IBIJ) составляет 1.46%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что IBIJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIJ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 10.80% | -9.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 34.63% | -31.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 44.30% | -40.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 49.88% | -44.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 49.88% | -44.05% |
Сравнение комиссий IBIJ и IBIT
IBIJ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIJ и IBIT
Дивидендная доходность IBIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIJ iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF | 5.49% | 4.66% | 4.42% | 0.60% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIJ and IBIT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.80%) compared to IBIJ (1.46%). In terms of maximum drawdown, IBIJ dropped -5.27% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, IBIJ leads with 4.03% vs -46.27% for IBIT. On fees, IBIJ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIJ has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIJ has performed better with a 4.03% return vs -46.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIJ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IBIJ has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIJ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.10% for IBIJ and 0.25% for IBIT.
IBIJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIJ и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор