Сравнение IBII с JCPI
IBII (iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF) and JCPI (JPMorgan Inflation Managed Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. IBII is passively managed, while JCPI is actively managed. Over the past year, IBII returned 5.28% vs 5.11% for JCPI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IBII charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for JCPI.
Доходность
Сравнение доходности IBII и JCPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBII показывает доходность 1.63%, а JCPI немного выше – 1.65%.
IBII
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBII и JCPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 1.63% | 8.65% | 1.21% | 4.85% |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 1.65% | 7.10% | 4.70% | 3.66% |
Correlation
The correlation between IBII and JCPI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between IBII and JCPI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBII vs. JCPI — Ранг доходности на риск
IBII
JCPI
Сравнение IBII c JCPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBII | JCPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 3.21 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 11.08 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBII | JCPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.76 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.67 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок IBII и JCPI
Максимальная просадка IBII за все время составила -4.65%, что меньше максимальной просадки JCPI в -7.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBII и JCPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBII | JCPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.65% | -7.85% | +3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -1.60% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.44% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -1.87% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.46% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBII и JCPI
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) имеют волатильность 0.89% и 0.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBII | JCPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.86% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 2.04% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42% | 2.94% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 4.50% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 4.50% | +0.92% |
Сравнение комиссий IBII и JCPI
IBII берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JCPI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBII и JCPI
Дивидендная доходность IBII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности JCPI в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 4.05% | 4.80% | 4.76% | 1.10% | 0.00% |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.94% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
IBII and JCPI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBII has higher volatility (0.89%) compared to JCPI (0.86%). In terms of maximum drawdown, IBII dropped -4.65% vs JCPI's -7.85%.
On 1-year performance, IBII leads with 5.28% vs 5.11% for JCPI. On fees, IBII is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBII has performed better with a 5.28% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBII is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for JCPI.
IBII has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 3.94% for JCPI.
They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for IBII and 0.25% for JCPI.
JCPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBII и JCPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор