Сравнение IBII с IVOL
IBII (iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF) and IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. IBII is passively managed, while IVOL is actively managed. Over the past year, IBII returned 4.13% vs -7.56% for IVOL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IBII charges 0.10%/yr vs 0.99%/yr for IVOL.
Доходность
Сравнение доходности IBII и IVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBII показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -8.02%.
IBII
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVOL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -8.02%
- 6 месяцев
- -7.41%
- 1 год
- -7.56%
- 3 года*
- -2.73%
- 5 лет*
- -5.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBII и IVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 1.28% | 8.65% | 1.21% | 4.85% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -8.02% | 11.97% | -11.07% | 4.86% |
Correlation
The correlation between IBII and IVOL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г. | 0.47 |
The correlation between IBII and IVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBII vs. IVOL — Ранг доходности на риск
IBII
IVOL
Сравнение IBII c IVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBII | IVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.83 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.63 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | -1.49 | +8.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBII и IVOL
Максимальная просадка IBII за все время составила -4.65%, что меньше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBII и IVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBII | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.65% | -31.16% | +26.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -12.08% | +10.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -27.66% | +26.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -13.41% | +12.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 5.10% | -4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBII и IVOL
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII) составляет 1.39%, в то время как у Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что IBII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBII | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 2.56% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 4.98% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 7.02% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 12.84% | -7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 11.97% | -6.55% |
Сравнение комиссий IBII и IVOL
IBII берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBII и IVOL
Дивидендная доходность IBII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности IVOL в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 4.06% | 4.80% | 4.76% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.97% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
IBII and IVOL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVOL has higher volatility (2.56%) compared to IBII (1.39%). In terms of maximum drawdown, IBII dropped -4.65% vs IVOL's -31.16%.
On 1-year performance, IBII leads with 4.13% vs -7.56% for IVOL. On fees, IBII is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBII has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBII has performed better with a 4.13% return vs -7.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBII is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.
IBII has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 3.97% for IVOL.
They also come from different issuers: iShares and CICC. Their fees differ too: 0.10% for IBII and 0.99% for IVOL.
IBII currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBII и IVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор