Сравнение IBIG с SWYFX
IBIG (iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF) and SWYFX (Schwab Target 2035 Index Fund) are both funds - IBIG is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2030 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while SWYFX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab. Over the past year, IBIG returned 4.77% vs 20.47% for SWYFX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IBIG charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for SWYFX.
Доходность
Сравнение доходности IBIG и SWYFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIG показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у SWYFX с доходностью 8.57%.
IBIG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWYFX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 20.47%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIG и SWYFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 1.60% | 7.90% | 2.60% | 4.26% |
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | 8.57% | 16.40% | 11.71% | 8.22% |
Correlation
The correlation between IBIG and SWYFX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIG vs. SWYFX — Ранг доходности на риск
IBIG
SWYFX
Сравнение IBIG c SWYFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) и Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIG | SWYFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.43 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 3.06 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.17 | 13.63 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIG | SWYFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.36 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.75 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок IBIG и SWYFX
Максимальная просадка IBIG за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки SWYFX в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIG и SWYFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIG | SWYFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.21% | -25.51% | +22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -6.82% | +5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.58% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -4.01% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 1.52% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIG и SWYFX
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) составляет 0.60%, в то время как у Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что IBIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIG | SWYFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 2.79% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 7.03% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 8.84% | -6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 12.07% | -7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 12.84% | -8.56% |
Сравнение комиссий IBIG и SWYFX
IBIG берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SWYFX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIG и SWYFX
Дивидендная доходность IBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности SWYFX в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 3.89% | 4.70% | 4.15% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | 2.10% | 2.28% | 2.37% | 2.14% | 2.02% | 1.80% | 1.73% | 2.00% | 0.00% | 1.44% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
IBIG and SWYFX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWYFX has higher volatility (2.79%) compared to IBIG (0.60%). In terms of maximum drawdown, IBIG dropped -3.21% vs SWYFX's -25.51%.
SWYFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIG и SWYFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор