Сравнение IBIG с PZRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX).
IBIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2030 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. PZRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IBIG и PZRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBIG и PZRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 0.60% | 7.90% | 2.60% | 4.26% |
PZRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 3.43% | 16.18% | 12.47% | 3.70% |
Доходность по периодам
С начала года, IBIG показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у PZRMX с доходностью 3.43%.
IBIG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PZRMX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBIG и PZRMX
IBIG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PZRMX в 1.18%.
Доходность на риск
IBIG vs. PZRMX — Ранг доходности на риск
IBIG
PZRMX
Сравнение IBIG c PZRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIG | PZRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.96 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.61 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.88 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 13.00 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIG | PZRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.96 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.66 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между IBIG и PZRMX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIG и PZRMX
Дивидендная доходность IBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности PZRMX в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 3.93% | 4.70% | 4.15% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PZRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 2.27% | 2.35% | 9.84% | 0.00% | 13.86% | 11.20% | 0.54% | 2.56% | 11.15% | 6.06% | 0.16% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок IBIG и PZRMX
Максимальная просадка IBIG за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки PZRMX в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIG и PZRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBIG | PZRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.21% | -19.71% | +16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -4.96% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -2.09% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -4.64% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 1.10% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIG и PZRMX
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) составляет 1.01%, в то время как у PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что IBIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBIG | PZRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 2.45% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 4.75% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 6.82% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 8.38% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 7.56% | -3.17% |