PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIG с PZRMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBIG с PZRMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBIG (iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF) and PZRMX (PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund) are both funds - IBIG is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2030 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while PZRMX is a Diversified Portfolio fund managed by PIMCO. Over the past year, IBIG returned 4.77% vs 16.80% for PZRMX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBIG charges 0.10%/yr vs 1.18%/yr for PZRMX.

Доходность

Сравнение доходности IBIG и PZRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBIG показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у PZRMX с доходностью 6.97%.

IBIG

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.25%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PZRMX

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.10%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.07%
1 год
16.80%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.85%
10 лет*
7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIG и PZRMX

2026 (YTD)202520242023
IBIG
iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF		1.60%7.90%2.60%4.26%
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		6.97%16.18%12.47%3.70%

Correlation

The correlation between IBIG and PZRMX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.59

The correlation between IBIG and PZRMX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с IBIG:
IBIG с IBICIBIG с VTPIBIG с CPIIIBIG с SGOVIBIG с STIPIBIG с SCHPIBIG с IBII
Часто сравнивают с PZRMX:
PZRMX с FPACXPZRMX с MKAMPZRMX с USAFPZRMX с PPRMXPZRMX с TRRFXPZRMX с SYFFXPZRMX с PQTSX

Доходность на риск

IBIG vs. PZRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIG
Ранг доходности на риск IBIG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PZRMX
Ранг доходности на риск PZRMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIG c PZRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBIGPZRMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.96

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
4.06

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.57

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

5.18

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

21.11

-8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBIG vs. PZRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIG на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа PZRMX равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIG и PZRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBIGPZRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.96

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.69

+0.74

Просадки

Сравнение просадок IBIG и PZRMX

Максимальная просадка IBIG за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки PZRMX в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIG и PZRMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBIGPZRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.21%

-19.71%

+16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-3.35%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.02%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-4.59%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.82%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIG и PZRMX

Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) составляет 0.60%, в то время как у PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что IBIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBIGPZRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

1.61%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

4.65%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

5.88%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.28%

8.36%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.28%

7.55%

-3.27%

Сравнение комиссий IBIG и PZRMX

IBIG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PZRMX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIG и PZRMX

Дивидендная доходность IBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности PZRMX в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIG
iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF		3.89%4.70%4.15%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		2.20%2.35%9.84%0.00%13.86%11.20%0.54%2.56%11.15%6.06%0.16%2.73%

Часто задаваемые вопросы

IBIG and PZRMX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PZRMX has higher volatility (1.61%) compared to IBIG (0.60%). In terms of maximum drawdown, IBIG dropped -3.21% vs PZRMX's -19.71%.

PZRMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIG и PZRMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор