PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBIG с PZRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBIG и PZRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBIG и PZRMX


2026 (YTD)202520242023
IBIG
iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF
0.60%7.90%2.60%4.26%
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund
3.43%16.18%12.47%3.70%

Доходность по периодам

С начала года, IBIG показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у PZRMX с доходностью 3.43%.


IBIG

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PZRMX

1 день
0.65%
1 месяц
-2.09%
С начала года
3.43%
6 месяцев
5.61%
1 год
13.34%
3 года*
12.26%
5 лет*
8.53%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

Сравнение комиссий IBIG и PZRMX

IBIG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PZRMX в 1.18%.


Доходность на риск

IBIG vs. PZRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBIG
Ранг доходности на риск IBIG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIG: 5858
Ранг коэф-та Мартина

PZRMX
Ранг доходности на риск PZRMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIG c PZRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBIGPZRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.96

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.61

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.88

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

13.00

-6.33

IBIG vs. PZRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIG на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа PZRMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIG и PZRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBIGPZRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.96

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.66

+0.74

Корреляция

Корреляция между IBIG и PZRMX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIG и PZRMX

Дивидендная доходность IBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности PZRMX в 2.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIG
iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF
3.93%4.70%4.15%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund
2.27%2.35%9.84%0.00%13.86%11.20%0.54%2.56%11.15%6.06%0.16%2.73%

Просадки

Сравнение просадок IBIG и PZRMX

Максимальная просадка IBIG за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки PZRMX в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIG и PZRMX.


Загрузка...

Показатели просадок


IBIGPZRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.21%

-19.71%

+16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-4.96%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-2.09%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-4.64%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

1.10%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIG и PZRMX

Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) составляет 1.01%, в то время как у PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что IBIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBIGPZRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

2.45%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

4.75%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

6.82%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

8.38%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

7.56%

-3.17%