Сравнение IBIG с CPII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII).
IBIG и CPII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2030 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IBIG и CPII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBIG и CPII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 0.60% | 7.90% | 2.60% | 4.26% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 1.57% | 2.76% | 6.05% | -1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IBIG показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 1.57%.
IBIG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPII
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBIG и CPII
IBIG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.
Доходность на риск
IBIG vs. CPII — Ранг доходности на риск
IBIG
CPII
Сравнение IBIG c CPII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIG | CPII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.56 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 0.82 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.23 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 2.72 | +3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIG | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.56 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.59 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между IBIG и CPII составляет -0.30. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIG и CPII
Дивидендная доходность IBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности CPII в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 3.93% | 4.70% | 4.15% | 0.78% | 0.00% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 3.41% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок IBIG и CPII
Максимальная просадка IBIG за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIG и CPII.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBIG | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.21% | -6.40% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -1.62% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.16% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -1.67% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.73% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIG и CPII
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) составляет 1.01%, в то время как у Ionic Inflation Protection ETF (CPII) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что IBIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBIG | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 2.02% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 2.44% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 3.92% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 6.01% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 6.01% | -1.62% |