PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBIG с CPII
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBIG и CPII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBIG и CPII


2026 (YTD)202520242023
IBIG
iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF
0.60%7.90%2.60%4.26%
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
1.57%2.76%6.05%-1.22%

Доходность по периодам

С начала года, IBIG показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 1.57%.


IBIG

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CPII

1 день
-0.10%
1 месяц
1.16%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.74%
1 год
2.18%
3 года*
3.96%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF

Ionic Inflation Protection ETF

Сравнение комиссий IBIG и CPII

IBIG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.


Доходность на риск

IBIG vs. CPII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBIG
Ранг доходности на риск IBIG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIG: 5858
Ранг коэф-та Мартина

CPII
Ранг доходности на риск CPII: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPII: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPII: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPII: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPII: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPII: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIG c CPII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBIGCPIIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.56

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

0.82

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.23

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

2.72

+3.95

IBIG vs. CPII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIG на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа CPII равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIG и CPII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBIGCPIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.56

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.59

+0.80

Корреляция

Корреляция между IBIG и CPII составляет -0.30. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIG и CPII

Дивидендная доходность IBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности CPII в 3.41%


TTM2025202420232022
IBIG
iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF
3.93%4.70%4.15%0.78%0.00%
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
3.41%4.20%5.47%5.86%2.21%

Просадки

Сравнение просадок IBIG и CPII

Максимальная просадка IBIG за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIG и CPII.


Загрузка...

Показатели просадок


IBIGCPIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.21%

-6.40%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-1.62%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.16%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-1.67%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.73%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIG и CPII

Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) составляет 1.01%, в то время как у Ionic Inflation Protection ETF (CPII) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что IBIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBIGCPIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

2.02%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

2.44%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

3.92%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

6.01%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

6.01%

-1.62%