Сравнение IBIG с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IBIG и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2030 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBIG и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBIG и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 0.89% | 7.90% | 2.60% | 4.26% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 25.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IBIG показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%.
IBIG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBIG и SOXX
IBIG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IBIG vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IBIG
SOXX
Сравнение IBIG c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIG | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.01 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.62 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 4.46 | -2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 16.48 | -9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIG | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.01 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.37 | +1.05 |
Корреляция
Корреляция между IBIG и SOXX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIG и SOXX
Дивидендная доходность IBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 3.92% | 4.70% | 4.15% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IBIG и SOXX
Максимальная просадка IBIG за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIG и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBIG | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.21% | -70.21% | +67.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -15.77% | +13.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -7.66% | +7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -20.10% | +19.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 4.95% | -4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIG и SOXX
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) составляет 1.05%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что IBIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBIG | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 12.68% | -11.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | 26.35% | -24.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 40.12% | -36.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 35.47% | -31.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 32.98% | -28.59% |