Сравнение IBIG с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
IBIG и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2030 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBIG и SCHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBIG и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 0.60% | 7.90% | 2.60% | 4.26% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 0.37% | 6.76% | 1.95% | 4.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IBIG показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 0.37%.
IBIG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBIG и SCHP
IBIG берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBIG vs. SCHP — Ранг доходности на риск
IBIG
SCHP
Сравнение IBIG c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIG | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.71 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 0.98 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.03 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 3.07 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIG | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.71 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.50 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между IBIG и SCHP составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIG и SCHP
Дивидендная доходность IBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности SCHP в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 3.93% | 4.70% | 4.15% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.72% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок IBIG и SCHP
Максимальная просадка IBIG за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIG и SCHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBIG | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.21% | -14.26% | +11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -2.78% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.35% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -3.97% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.94% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIG и SCHP
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) составляет 1.01%, в то время как у Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что IBIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBIG | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 1.36% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 2.22% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 4.04% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 6.13% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 5.60% | -1.21% |