PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBID с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBID с QTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past year, IBID returned 4.68% vs 92.25% for QTUM. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IBID charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности IBID и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBID показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 52.13%.

IBID

1 день
-0.05%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.40%
6 месяцев
2.47%
1 год
4.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
-0.76%
1 месяц
19.63%
С начала года
52.13%
6 месяцев
48.25%
1 год
92.25%
3 года*
52.13%
5 лет*
28.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBID и QTUM

2026 (YTD)202520242023
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		2.40%5.66%4.71%2.61%
QTUM
Defiance Quantum ETF		52.13%36.65%50.54%10.83%

Correlation

The correlation between IBID and QTUM is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

-0.01

The correlation between IBID and QTUM shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с IBID:
IBID с SCHPIBID с STIPIBID с LQDIIBID с IBITIBID с IBICIBID с JCPIIBID с VTIP
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

IBID vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBID c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBIDQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
3.53

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.52
4.16

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.90

1.54

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.89

6.08

+6.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.18

22.92

+16.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBID vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBID на текущий момент составляет 3.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTUM равному 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBID и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBIDQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

3.53

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.55

1.07

+1.48

Просадки

Сравнение просадок IBID и QTUM

Максимальная просадка IBID за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBID и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBIDQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.28%

-38.45%

+37.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.36%

-15.26%

+14.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-1.35%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-8.25%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

4.04%

-3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IBID и QTUM

Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) составляет 0.33%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что IBID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBIDQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

9.78%

-9.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

20.32%

-19.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24%

26.27%

-25.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.25%

26.56%

-24.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.25%

27.16%

-24.91%

Сравнение комиссий IBID и QTUM

IBID берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBID и QTUM

Дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности QTUM в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		3.67%4.43%4.24%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.70%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

IBID and QTUM have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (9.78%) compared to IBID (0.33%). In terms of maximum drawdown, IBID dropped -1.28% vs QTUM's -38.45%.

On 1-year performance, QTUM leads with 92.25% vs 4.68% for IBID. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 92.25% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

IBID has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 0.70% for QTUM.

IBID is categorized as Inflation-Protected Bonds, while QTUM is Technology Equities. IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.10% for IBID and 0.40% for QTUM.

IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 3.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBID и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор