PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBID с PBTP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBID с PBTP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) and PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - IBID tracks the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index while PBTP tracks the ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Both are passively managed. Over the past year, IBID returned 4.68% vs 4.56% for PBTP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IBID charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for PBTP.

Доходность

Сравнение доходности IBID и PBTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBID показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у PBTP с доходностью 2.13%.

IBID

1 день
-0.05%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.40%
6 месяцев
2.47%
1 год
4.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBTP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
2.13%
6 месяцев
2.12%
1 год
4.56%
3 года*
5.18%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBID и PBTP

2026 (YTD)202520242023
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		2.40%5.66%4.71%2.61%
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		2.13%5.98%4.72%2.18%

Correlation

The correlation between IBID and PBTP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.83

The correlation between IBID and PBTP shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF

Часто сравнивают с IBID:
IBID с SCHPIBID с STIPIBID с LQDIIBID с IBITIBID с IBICIBID с JCPIIBID с VTIP
Часто сравнивают с PBTP:
PBTP с VTIPPBTP с TIPPBTP с STIPPBTP с SPIPPBTP с TMFPBTP с SCHPPBTP с AAL.L

Доходность на риск

IBID vs. PBTP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PBTP
Ранг доходности на риск PBTP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBTP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBTP: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBTP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBTP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBTP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBID c PBTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBIDPBTPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
2.98

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.52
4.97

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.90

1.64

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.89

6.90

+6.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.18

24.29

+14.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBID vs. PBTP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBID на текущий момент составляет 3.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBTP равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBID и PBTP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBIDPBTPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

2.98

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.55

1.30

+1.25

Просадки

Сравнение просадок IBID и PBTP

Максимальная просадка IBID за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки PBTP в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBID и PBTP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBIDPBTPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.28%

-5.44%

+4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.36%

-0.66%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.04%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.75%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.19%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IBID и PBTP

Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) составляет 0.33%, в то время как у Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что IBID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBIDPBTPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

0.38%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

1.03%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24%

1.54%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.25%

2.85%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.25%

2.64%

-0.39%

Сравнение комиссий IBID и PBTP

IBID берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PBTP в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBID и PBTP

Дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности PBTP в 3.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		3.67%4.43%4.24%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		3.10%3.82%2.59%2.36%5.33%3.12%1.25%2.12%2.33%0.73%

Часто задаваемые вопросы

IBID and PBTP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBTP has higher volatility (0.38%) compared to IBID (0.33%). In terms of maximum drawdown, IBID dropped -1.28% vs PBTP's -5.44%.

On 1-year performance, IBID leads with 4.68% vs 4.56% for PBTP. On fees, PBTP is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBID has performed better with a 4.68% return vs 4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBTP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for IBID.

IBID has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 3.10% for PBTP.

IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while PBTP tracks ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for IBID and 0.07% for PBTP.

IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBID и PBTP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор