Сравнение IBID с NLR
IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, IBID returned 3.78% vs -6.24% for NLR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IBID charges 0.10%/yr vs 0.56%/yr for NLR.
Доходность
Сравнение доходности IBID и NLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBID показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -15.72%.
IBID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NLR
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- -16.00%
- 6 месяцев
- -27.85%
- С начала года
- -15.72%
- 1 год
- -6.24%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 17.50%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение доходности по годам IBID и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.31% | 5.66% | 4.71% | 2.61% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -15.72% | 56.50% | 14.26% | 6.88% |
Correlation
The correlation between IBID and NLR is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.01 |
Over the past year, the inverse relationship between IBID and NLR has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.24, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBID vs. NLR — Ранг доходности на риск
IBID
NLR
Сравнение IBID c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBID | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.01 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.90 | -0.17 | +7.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.84 | -0.39 | +24.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBID и NLR
Максимальная просадка IBID за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBID и NLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBID | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -65.05% | +63.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -36.32% | +35.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -36.32% | +36.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -35.67% | +35.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 15.87% | -15.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBID и NLR
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) составляет 0.41%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что IBID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBID | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 9.39% | -8.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 32.73% | -31.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 43.21% | -41.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.23% | 29.90% | -27.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.23% | 24.42% | -22.19% |
Сравнение комиссий IBID и NLR
IBID берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBID и NLR
Дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности NLR в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 4.90% | 4.43% | 4.24% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 3.02% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
IBID and NLR have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NLR has higher volatility (9.39%) compared to IBID (0.41%). In terms of maximum drawdown, IBID dropped -1.28% vs NLR's -65.05%.
On 1-year performance, IBID leads with 3.78% vs -6.24% for NLR. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.78% return vs -6.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.
IBID has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 3.02% for NLR.
IBID is categorized as Inflation-Protected Bonds, while NLR is Uranium. IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.10% for IBID and 0.56% for NLR.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBID и NLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор