Сравнение IBHM с SOXX
IBHM (iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IBHM is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2033 Term High Yield and Income Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHM charges 0.35%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности IBHM и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHM
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 24.86%
- С начала года
- 100.26%
- 6 месяцев
- 97.20%
- 1 год
- 179.78%
- 3 года*
- 57.09%
- 5 лет*
- 33.93%
- 10 лет*
- 35.54%
Сравнение доходности по годам IBHM и SOXX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBHM iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF | 2.83% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 83.28% |
Correlation
The correlation between IBHM and SOXX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHM vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IBHM
SOXX
Сравнение IBHM c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF (IBHM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHM | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.29 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.97 | 0.44 | +2.53 |
Просадки
Сравнение просадок IBHM и SOXX
Максимальная просадка IBHM за все время составила -1.67%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHM и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHM | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.67% | -70.21% | +68.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -2.10% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -19.97% | +19.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHM и SOXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHM | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.37% | 34.20% | -28.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 36.11% | -30.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 33.43% | -28.06% |
Сравнение комиссий IBHM и SOXX
IBHM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHM и SOXX
Дивидендная доходность IBHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности SOXX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHM iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
IBHM and SOXX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for IBHM.
IBHM has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.28% for SOXX.
IBHM is categorized as High Yield Bonds, while SOXX is Semiconductors. IBHM tracks Bloomberg 2033 Term High Yield and Income Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.35% for IBHM and 0.34% for SOXX.
Подберите оптимальное распределение для IBHM и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор