Сравнение IBHM с LDRH
IBHM (iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF) and LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - IBHM tracks the Bloomberg 2033 Term High Yield and Income Index while LDRH tracks the BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBHM и LDRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHM и LDRH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBHM iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF | 2.91% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 1.87% |
Correlation
The correlation between IBHM and LDRH is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHM vs. LDRH — Ранг доходности на риск
IBHM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LDRH
Сравнение IBHM c LDRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF (IBHM) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHM | LDRH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHM и LDRH
Максимальная просадка IBHM за все время составила -1.67%, что меньше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHM и LDRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHM | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.67% | -3.17% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.14% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.23% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHM и LDRH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHM | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 2.62% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 3.43% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 3.43% | +1.41% |
Сравнение комиссий IBHM и LDRH
И IBHM, и LDRH имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHM и LDRH
Дивидендная доходность IBHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности LDRH в 6.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBHM iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF | 1.57% | 0.00% | 0.00% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.96% | 6.41% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
IBHM and LDRH have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHM and LDRH have the same expense ratio: 0.35% per year.
LDRH has the higher dividend yield at 6.96%, compared with 1.57% for IBHM.
IBHM tracks Bloomberg 2033 Term High Yield and Income Index, while LDRH tracks BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index.
Подберите оптимальное распределение для IBHM и LDRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор