Сравнение IBHM с HYGW
IBHM (iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF) and HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - IBHM tracks the Bloomberg 2033 Term High Yield and Income Index while HYGW tracks the Cboe HYG BuyWrite Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHM charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for HYGW.
Доходность
Сравнение доходности IBHM и HYGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGW
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- 2.50%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHM и HYGW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBHM iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF | 2.91% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 2.58% |
Correlation
The correlation between IBHM and HYGW is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHM vs. HYGW — Ранг доходности на риск
IBHM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYGW
Сравнение IBHM c HYGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF (IBHM) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHM | HYGW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHM и HYGW
Максимальная просадка IBHM за все время составила -1.67%, что меньше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHM и HYGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHM | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.67% | -5.49% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.07% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.60% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHM и HYGW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHM | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 2.89% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 4.63% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 4.63% | +0.21% |
Сравнение комиссий IBHM и HYGW
IBHM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYGW в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHM и HYGW
Дивидендная доходность IBHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности HYGW в 10.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 10.69% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% |
IBHM iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHM and HYGW have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHM is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for HYGW.
HYGW has the higher dividend yield at 10.69%, compared with 1.57% for IBHM.
IBHM tracks Bloomberg 2033 Term High Yield and Income Index, while HYGW tracks Cboe HYG BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.35% for IBHM and 0.69% for HYGW.
Подберите оптимальное распределение для IBHM и HYGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор