PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHM с HYGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBHM и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF (IBHM) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IBHM

1 день
0.12%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

HYGH

1 день
0.02%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
2.95%
С начала года
3.69%
1 год
7.35%
3 года*
9.25%
5 лет*
7.04%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHM и HYGH


Correlation

The correlation between IBHM and HYGH is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г.

0.68

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

Доходность на риск

IBHM vs. HYGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


HYGH
Ранг доходности на риск HYGH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGH: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHM c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF (IBHM) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBHMHYGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.85

IBHM vs. HYGH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBHM и HYGH

Максимальная просадка IBHM за все время составила -1.67%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHM и HYGH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBHMHYGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.67%

-23.88%

+22.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-2.21%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHM и HYGH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBHMHYGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.84%

3.63%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

7.07%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

8.21%

-3.37%

Сравнение комиссий IBHM и HYGH

IBHM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYGH в 0.52%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHM и HYGH

Дивидендная доходность IBHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности HYGH в 6.56%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
6.56%6.86%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%
IBHM
iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF
1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBHM and HYGH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBHM is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBHM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.52% for HYGH.

HYGH has the higher dividend yield at 6.56%, compared with 1.57% for IBHM.

IBHM tracks Bloomberg 2033 Term High Yield and Income Index, while HYGH tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. Their fees differ too: 0.35% for IBHM and 0.52% for HYGH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHM и HYGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор