Сравнение IBHM с BSJR
IBHM (iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF) and BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - IBHM tracks the Bloomberg 2033 Term High Yield and Income Index while BSJR tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHM charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for BSJR.
Доходность
Сравнение доходности IBHM и BSJR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSJR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.47%
- С начала года
- 1.69%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHM и BSJR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBHM iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF | 2.91% |
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 1.70% |
Correlation
The correlation between IBHM and BSJR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHM vs. BSJR — Ранг доходности на риск
IBHM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSJR
Сравнение IBHM c BSJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF (IBHM) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHM | BSJR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHM и BSJR
Максимальная просадка IBHM за все время составила -1.67%, что меньше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHM и BSJR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHM | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.67% | -22.58% | +20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.03% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -3.20% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHM и BSJR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHM | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 1.94% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 6.73% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 9.29% | -4.45% |
Сравнение комиссий IBHM и BSJR
IBHM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSJR в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHM и BSJR
Дивидендная доходность IBHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности BSJR в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.65% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% |
IBHM iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHM and BSJR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHM is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for BSJR.
BSJR has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 1.57% for IBHM.
IBHM tracks Bloomberg 2033 Term High Yield and Income Index, while BSJR tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for IBHM and 0.42% for BSJR.
Подберите оптимальное распределение для IBHM и BSJR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор