Сравнение IBHK с BCI
IBHK (iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - IBHK is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2031 Term High Yield and Income Index, while BCI is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past year, IBHK returned 5.57% vs 32.24% for BCI. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IBHK charges 0.35%/yr vs 0.26%/yr for BCI.
Доходность
Сравнение доходности IBHK и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBHK показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 24.12%.
IBHK
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.55%
- С начала года
- 2.00%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.49%
BCI
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 5.67%
- 6 месяцев
- 17.50%
- С начала года
- 24.12%
- 1 год
- 32.24%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам IBHK и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBHK iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF | 2.00% | 9.05% | 5.05% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 24.12% | 15.07% | -3.04% |
Correlation
The correlation between IBHK and BCI is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2024 г. | 0.02 |
The correlation between IBHK and BCI shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHK vs. BCI — Ранг доходности на риск
IBHK
BCI
Сравнение IBHK c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF (IBHK) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHK | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.19 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 7.08 | +1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHK и BCI
Максимальная просадка IBHK за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHK и BCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHK | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -32.69% | +27.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -14.82% | +12.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -6.45% | +5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -11.98% | +11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 4.57% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHK и BCI
Текущая волатильность для iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF (IBHK) составляет 0.75%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что IBHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHK | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 4.99% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 15.10% | -11.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 17.43% | -13.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 16.82% | -11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 15.66% | -10.61% |
Сравнение комиссий IBHK и BCI
IBHK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BCI в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHK и BCI
Дивидендная доходность IBHK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности BCI в 13.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.28% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
IBHK iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF | 6.44% | 6.52% | 4.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHK and BCI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCI has higher volatility (4.99%) compared to IBHK (0.75%). In terms of maximum drawdown, IBHK dropped -4.83% vs BCI's -32.69%.
On 1-year performance, BCI leads with 32.24% vs 5.57% for IBHK. On fees, BCI is cheaper at 0.26% per year. On volatility, IBHK has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCI has performed better with a 32.24% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.35% for IBHK.
BCI has the higher dividend yield at 13.28%, compared with 6.44% for IBHK.
IBHK is categorized as High Yield Bonds, while BCI is Commodities. IBHK tracks Bloomberg 2031 Term High Yield and Income Index, while BCI tracks Bloomberg Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: iShares and Aberdeen. Their fees differ too: 0.35% for IBHK and 0.26% for BCI.
BCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBHK и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор