PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHK с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHK с TLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBHK (iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBHK is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2031 Term High Yield and Income Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, IBHK returned 7.25% vs 4.93% for TLT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IBHK charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности IBHK и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF (IBHK) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBHK показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%.

IBHK

1 день
-0.32%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.12%
1 год
7.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-2.02%
1 год
4.93%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHK и TLT

2026 (YTD)20252024
IBHK
iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF		1.66%9.05%5.05%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.27%4.25%-1.81%

Correlation

The correlation between IBHK and TLT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2024 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IBHK:
IBHK с SGOVIBHK с SOXXIBHK с ESHYIBHK с USOIBHK с HYLBIBHK с DBEIBHK с SPHY
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

IBHK vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHK
Ранг доходности на риск IBHK: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHK: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHK c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF (IBHK) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHKTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.51

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
0.80

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.09

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

0.65

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.36

1.63

+9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHK vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHK на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHK и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHKTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.51

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.26

+1.29

Просадки

Сравнение просадок IBHK и TLT

Максимальная просадка IBHK за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHK и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHKTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-48.35%

+43.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-7.58%

+4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-40.44%

+40.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-13.82%

+13.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

3.04%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHK и TLT

Текущая волатильность для iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF (IBHK) составляет 1.26%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что IBHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHKTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

2.76%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.19%

6.50%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

9.77%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

15.87%

-10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

14.91%

-9.79%

Сравнение комиссий IBHK и TLT

IBHK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHK и TLT

Дивидендная доходность IBHK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности TLT в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHK
iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF		6.48%6.52%4.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.59%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

IBHK and TLT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.76%) compared to IBHK (1.26%). In terms of maximum drawdown, IBHK dropped -4.83% vs TLT's -48.35%.

On 1-year performance, IBHK leads with 7.25% vs 4.93% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IBHK has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBHK has performed better with a 7.25% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for IBHK.

IBHK has the higher dividend yield at 6.48%, compared with 4.59% for TLT.

IBHK is categorized as High Yield Bonds, while TLT is Government Bonds. IBHK tracks Bloomberg 2031 Term High Yield and Income Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.35% for IBHK and 0.15% for TLT.

IBHK currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHK и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор