Сравнение IBHK с USO
IBHK (iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - IBHK is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2031 Term High Yield and Income Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past year, IBHK returned 5.57% vs 70.46% for USO. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. IBHK charges 0.35%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности IBHK и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBHK показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 86.31%.
IBHK
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.55%
- С начала года
- 2.00%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.49%
USO
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 12.17%
- 6 месяцев
- 79.31%
- С начала года
- 86.31%
- 1 год
- 70.46%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 21.25%
- 10 лет*
- 4.45%
- Всё время*
- -6.87%
Сравнение доходности по годам IBHK и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBHK iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF | 2.00% | 9.05% | 5.05% |
USO United States Oil Fund LP | 86.31% | -8.46% | 1.48% |
Correlation
The correlation between IBHK and USO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2024 г. | -0.12 |
The correlation between IBHK and USO shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHK vs. USO — Ранг доходности на риск
IBHK
USO
Сравнение IBHK c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF (IBHK) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHK | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.18 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 5.70 | +3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHK и USO
Максимальная просадка IBHK за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHK и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHK | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -98.19% | +93.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -32.49% | +29.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -86.29% | +85.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -75.36% | +74.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 12.41% | -11.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHK и USO
Текущая волатильность для iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF (IBHK) составляет 0.75%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 13.90%. Это указывает на то, что IBHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHK | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 13.90% | -13.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 40.85% | -37.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 45.12% | -40.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 36.57% | -31.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 39.10% | -34.05% |
Сравнение комиссий IBHK и USO
IBHK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHK и USO
Дивидендная доходность IBHK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBHK iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF | 6.44% | 6.52% | 4.02% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHK and USO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (13.90%) compared to IBHK (0.75%). In terms of maximum drawdown, IBHK dropped -4.83% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 70.46% vs 5.57% for IBHK. On fees, IBHK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBHK has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 70.46% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBHK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
IBHK has the higher dividend yield at 6.44%, compared with 0.00% for USO.
IBHK is categorized as High Yield Bonds, while USO is Oil & Gas. IBHK tracks Bloomberg 2031 Term High Yield and Income Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: iShares and USCF. Their fees differ too: 0.35% for IBHK and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBHK и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор