PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHJ с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHJ с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

IBHJ и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IBHJ и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHJ и PSH

2026 (YTD)202520242023
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF		-0.07%9.28%7.32%0.15%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, IBHJ показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.

IBHJ

1 день
0.29%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.23%
1 год
7.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с IBHJ:
IBHJ с BINCIBHJ с IBHIIBHJ с AGGHIBHJ с HYBLIBHJ с USHYIBHJ с MTBAIBHJ с BSJU
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий IBHJ и PSH

IBHJ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF

Доходность на риск

IBHJ vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHJ
Ранг доходности на риск IBHJ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHJ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHJ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHJ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHJ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHJ c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHJPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.68

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.54

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.34

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

10.93

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHJ vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHJ на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHJ и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHJPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.68

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

2.20

-0.70

Корреляция

Корреляция между IBHJ и PSH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHJ и PSH

Дивидендная доходность IBHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности PSH в 6.98%

TTM202520242023
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF		6.75%6.64%6.87%3.66%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBHJ и PSH

Максимальная просадка IBHJ за все время составила -4.93%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHJ и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHJPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.93%

-3.06%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-2.84%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

0.00%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-0.27%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.61%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHJ и PSH

iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что IBHJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHJPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

1.59%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

2.00%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.46%

3.94%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

3.30%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.04%

3.30%

+2.74%