Сравнение IBHJ с IWM
IBHJ (iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - IBHJ is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past year, IBHJ returned 7.29% vs 39.10% for IWM. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHJ charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности IBHJ и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBHJ показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%.
IBHJ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 17.07%
- 6 месяцев
- 15.83%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение доходности по годам IBHJ и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 1.50% | 9.28% | 7.32% | 8.37% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 17.07% | 12.66% | 11.38% | 12.08% |
Correlation
The correlation between IBHJ and IWM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.66 |
The correlation between IBHJ and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHJ vs. IWM — Ранг доходности на риск
IBHJ
IWM
Сравнение IBHJ c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHJ | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 3.56 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | 12.64 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHJ | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.05 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.37 | +1.16 |
Просадки
Сравнение просадок IBHJ и IWM
Максимальная просадка IBHJ за все время составила -4.93%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHJ и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHJ | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.93% | -59.05% | +54.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -11.03% | +8.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -1.49% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -10.77% | +10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 3.10% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHJ и IWM
Текущая волатильность для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) составляет 1.09%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что IBHJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHJ | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 5.75% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | 13.53% | -10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 19.20% | -15.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.95% | 22.52% | -16.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.95% | 23.04% | -17.09% |
Сравнение комиссий IBHJ и IWM
IBHJ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHJ и IWM
Дивидендная доходность IBHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности IWM в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 6.68% | 6.64% | 6.87% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.88% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
IBHJ and IWM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWM has higher volatility (5.75%) compared to IBHJ (1.09%). In terms of maximum drawdown, IBHJ dropped -4.93% vs IWM's -59.05%.
On 1-year performance, IWM leads with 39.10% vs 7.29% for IBHJ. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IBHJ has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWM has performed better with a 39.10% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for IBHJ.
IBHJ has the higher dividend yield at 6.68%, compared with 0.88% for IWM.
IBHJ is categorized as High Yield Bonds, while IWM is Small Cap Blend Equities. IBHJ tracks Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.35% for IBHJ and 0.19% for IWM.
IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBHJ и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор