PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHJ с IBHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHJ с IBHG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBHJ (iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF) and IBHG (iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - IBHJ tracks the Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross while IBHG tracks the Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, IBHJ returned 7.29% vs 4.61% for IBHG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBHJ и IBHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBHJ показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у IBHG с доходностью 0.96%.

IBHJ

1 день
-0.34%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.50%
6 месяцев
2.06%
1 год
7.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHG

1 день
-0.09%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.61%
3 года*
7.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHJ и IBHG

2026 (YTD)202520242023
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF		1.50%9.28%7.32%8.37%
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF		0.96%6.90%7.42%7.32%

Correlation

The correlation between IBHJ and IBHG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.78

The correlation between IBHJ and IBHG shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF

Часто сравнивают с IBHJ:
IBHJ с BINCIBHJ с IBHIIBHJ с AGGHIBHJ с HYBLIBHJ с BSJUIBHJ с MTBAIBHJ с SPHY
Часто сравнивают с IBHG:
IBHG с IBHFIBHG с BSJRIBHG с IBHIIBHG с HYGWIBHG с IBHEIBHG с LQDWIBHG с FALN

Доходность на риск

IBHJ vs. IBHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHJ
Ранг доходности на риск IBHJ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHJ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHJ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHJ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHJ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHJ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IBHG
Ранг доходности на риск IBHG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHJ c IBHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHJIBHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.20

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.42

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

6.38

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.41

23.30

-9.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHJ vs. IBHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHJ на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBHG равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHJ и IBHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHJIBHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.20

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.56

+0.96

Просадки

Сравнение просадок IBHJ и IBHG

Максимальная просадка IBHJ за все время составила -4.93%, что меньше максимальной просадки IBHG в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHJ и IBHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHJIBHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.93%

-13.85%

+8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-0.73%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.22%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-2.67%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.20%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHJ и IBHG

iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что IBHJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHJIBHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.58%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

1.53%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

2.11%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.95%

6.37%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.95%

6.37%

-0.42%

Сравнение комиссий IBHJ и IBHG

И IBHJ, и IBHG имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHJ и IBHG

Дивидендная доходность IBHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности IBHG в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF		6.08%6.33%7.02%6.66%5.62%2.13%
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF		6.68%6.64%6.87%3.66%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBHJ and IBHG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBHJ has higher volatility (1.09%) compared to IBHG (0.58%). In terms of maximum drawdown, IBHJ dropped -4.93% vs IBHG's -13.85%.

On 1-year performance, IBHJ leads with 7.29% vs 4.61% for IBHG. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, IBHG has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBHJ has performed better with a 7.29% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHJ and IBHG have the same expense ratio: 0.35% per year.

IBHJ has the higher dividend yield at 6.68%, compared with 6.08% for IBHG.

IBHJ tracks Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while IBHG tracks Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross.

IBHG currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHJ и IBHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор