Сравнение IBHJ с HYEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM).
IBHJ и HYEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBHJ и HYEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHJ и HYEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | -0.07% | 9.28% | 7.32% | 8.37% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 0.36% | 9.24% | 12.14% | 5.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHJ показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 0.36%.
IBHJ
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYEM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHJ и HYEM
IBHJ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYEM в 0.40%.
Доходность на риск
IBHJ vs. HYEM — Ранг доходности на риск
IBHJ
HYEM
Сравнение IBHJ c HYEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHJ | HYEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.61 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.54 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 7.62 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHJ | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.52 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между IBHJ и HYEM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHJ и HYEM
Дивидендная доходность IBHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что сопоставимо с доходностью HYEM в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 6.75% | 6.64% | 6.87% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.77% | 6.67% | 6.34% | 6.27% | 6.47% | 5.33% | 5.56% | 6.14% | 5.71% | 5.86% | 6.25% | 7.64% |
Просадки
Сравнение просадок IBHJ и HYEM
Максимальная просадка IBHJ за все время составила -4.93%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHJ и HYEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHJ | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.93% | -30.96% | +26.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -4.85% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -2.13% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -4.45% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.98% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHJ и HYEM
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что IBHJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHJ | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 2.06% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | 3.41% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.46% | 6.64% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 7.47% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.04% | 9.27% | -3.23% |