Сравнение IBHJ с FDGRX
IBHJ (iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF) and FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) are both funds - IBHJ is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while FDGRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. IBHJ is passively managed, while FDGRX is actively managed. Over the past year, IBHJ returned 7.29% vs 48.48% for FDGRX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHJ charges 0.35%/yr vs 0.52%/yr for FDGRX.
Доходность
Сравнение доходности IBHJ и FDGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBHJ показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 23.73%.
IBHJ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDGRX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 8.79%
- С начала года
- 23.73%
- 6 месяцев
- 19.90%
- 1 год
- 48.48%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 17.53%
- 10 лет*
- 23.01%
Сравнение доходности по годам IBHJ и FDGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 1.50% | 9.28% | 7.32% | 8.37% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 23.73% | 18.54% | 37.18% | 11.27% |
Correlation
The correlation between IBHJ and FDGRX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.54 |
The correlation between IBHJ and FDGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHJ vs. FDGRX — Ранг доходности на риск
IBHJ
FDGRX
Сравнение IBHJ c FDGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHJ | FDGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.46 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 4.00 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | 15.03 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHJ | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.74 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.70 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок IBHJ и FDGRX
Максимальная просадка IBHJ за все время составила -4.93%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHJ и FDGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHJ | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.93% | -71.62% | +66.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -12.60% | +10.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -15.91% | +15.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 3.34% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHJ и FDGRX
Текущая волатильность для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) составляет 1.09%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что IBHJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHJ | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 4.40% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | 14.41% | -11.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 18.44% | -14.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.95% | 23.93% | -17.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.95% | 23.39% | -17.44% |
Сравнение комиссий IBHJ и FDGRX
IBHJ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDGRX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHJ и FDGRX
Дивидендная доходность IBHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 0.00% | 0.00% | 8.86% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.16% | 3.92% |
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 6.68% | 6.64% | 6.87% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHJ and FDGRX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDGRX has higher volatility (4.40%) compared to IBHJ (1.09%). In terms of maximum drawdown, IBHJ dropped -4.93% vs FDGRX's -71.62%.
FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBHJ и FDGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор