PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHJ с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBHJ и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHJ и FAGIX


2026 (YTD)202520242023
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
-0.07%9.28%7.32%8.37%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
0.45%12.38%10.69%8.09%

Доходность по периодам

С начала года, IBHJ показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%.


IBHJ

1 день
0.29%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.23%
1 год
7.57%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FAGIX

1 день
1.31%
1 месяц
-1.99%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.04%
1 год
14.01%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF

Fidelity Capital & Income Fund

Сравнение комиссий IBHJ и FAGIX

IBHJ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.


Доходность на риск

IBHJ vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHJ
Ранг доходности на риск IBHJ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHJ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHJ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHJ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHJ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина

FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHJ c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHJFAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.05

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.84

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

3.33

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

13.92

-3.60

IBHJ vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHJ на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа FAGIX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHJ и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBHJFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.05

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.86

+0.64

Корреляция

Корреляция между IBHJ и FAGIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHJ и FAGIX

Дивидендная доходность IBHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности FAGIX в 4.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
6.75%6.64%6.87%3.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
4.37%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Просадки

Сравнение просадок IBHJ и FAGIX

Максимальная просадка IBHJ за все время составила -4.93%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHJ и FAGIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IBHJFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.93%

-37.97%

+33.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-4.41%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-2.22%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-7.01%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

1.06%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHJ и FAGIX

Текущая волатильность для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) составляет 2.43%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что IBHJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBHJFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

2.86%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

4.70%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.46%

7.05%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

6.49%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.04%

7.79%

-1.75%