Сравнение IBHJ с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
IBHJ и BLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBHJ и BLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHJ и BLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | -0.07% | 9.28% | 7.32% | 8.37% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.30% | 6.44% | -3.65% | 2.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHJ показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -0.30%.
IBHJ
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHJ и BLV
IBHJ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%.
Доходность на риск
IBHJ vs. BLV — Ранг доходности на риск
IBHJ
BLV
Сравнение IBHJ c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHJ | BLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.18 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 0.30 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.04 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.34 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 0.83 | +9.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHJ | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.18 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.37 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между IBHJ и BLV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHJ и BLV
Дивидендная доходность IBHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности BLV в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 6.75% | 6.64% | 6.87% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.76% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
Просадки
Сравнение просадок IBHJ и BLV
Максимальная просадка IBHJ за все время составила -4.93%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHJ и BLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHJ | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.93% | -38.29% | +33.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -6.89% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -24.58% | +23.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -9.38% | +8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 2.85% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHJ и BLV
Текущая волатильность для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) составляет 2.43%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что IBHJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHJ | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 3.54% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | 5.49% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.46% | 9.75% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 12.97% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.04% | 11.99% | -5.95% |